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seven-zhu · 2023年07月01日
我想问下这种题为什么不能先算年维度的VAR，然后除以根号下252天这样的算法呢；题目解析给的是先算的天维度的MEAN和天维度的SIGMA，然后算的天维度的VAR
DD仔_品职助教 · 2023年07月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
肯定是不能先算年的VaR再整体除根号下252的，因为这道题的均值不是0，天化的均值不是年化均值除根号下252，而是除252，所以不可以先整体算出年化VaR再除更好下252.
只有一种情况可以，那就是当均值=0的时候，VaR就只有σ这一部分，此时可以先算年化再除根号下252.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
