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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月01日

VaR和standard deviation的关系

助教你好,



这例题涉及到独立同分布和平方根法则的概念,这些我明白,但是我忘了为啥VaR和standard deviation这两个概念能套用在同一个式子上。


请你告诉我在哪个视频里,何老师把VaR和standard deviation这两个概念等同起来了,我再去复习一下,谢谢。


1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年07月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

老师在历史数据法参数法下有讲到过VaR与σ的关系,VaR=|μ-z*σ|,μ假设=0,公式简化之后VaR=z*σ,那么σ的公式带入VaR也都成立:

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