开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
hsl87 · 2023年06月30日
在correlation behave 中，经济增长，相关性下降至最低，为什么相关性波动率在 normal economic period 是最高的， 而两者之间属于正相关
品职答疑小助手雍 · 2023年07月01日
同学你好，这是讲义里那个历史情况的图反映出来的结论。可以大致上理一下，但是也只是辅助记忆。
经济增长的时候，股票们各有各的涨法（对比危机的时候统一跌），correlation就比较小，危机时correlation大。normal economic period时候correlation在中间来回波动。
既然correlation来回波动，那它的volatility自然就大了，而当经济好时候correlation一直比较小，correlation的波动率也就小。
