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leeliangliang · 2023年06月29日

三级Liability Driven Strategy，Duration gap with swaption

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问这句话如何理解，为什么interest rates fall会带来pension plan suffers，从而underfunded？

谢谢



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1 个答案
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pzqa015 · 2023年07月01日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这句话的意思是asset BPV＜liability BPV，那么pension 有underfunded的风险，也就是资产的value不足以cover负债的value，即使利率下降，资产与负债的value都上涨，这种风险也依然存在。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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