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rikkisong72 · 2023年06月29日

reading12 interest rate swap 课堂讲义

  1. CFA III
  2. Fixed Income

在strategic hedging，active management of hedging ratio里，为什么预测将来利率下降，就需要增加duration？

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1 个答案

pzqa015 · 2023年06月30日

嗨，爱思考的PZer你好：


BPV of asset+BPV of derivative=BPV of liability

如果预测利率下降，那么等式左边、右边都是上涨的，增加duration可以增加BPV，从而让等式左边上涨的更多。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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