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410140980 · 2023年06月29日

bootstrape的方法

NO.PZ2018122701000011

问题如下:

Jane is a risk analyst who currently collects the portfolio's 1,000 historical return distributions, but after a preliminary analysis she found the data appeared skewed, so she decided to use bootstrapping historical simulation to estimate a 5% VaR. Which of the following statements is one of the steps in this method?

选项:

A.

Weighting returns by relative volatility

B.

Repeating sampling with replacement to create a large number of samples.

C.

Removing outliers from the original sample

D.

Choosing an appropriate ratio of consecutive weights

解释:

B is correct.

考点 Bootstrapping

解析 A为volatility-weighted 的步骤;D为age-weighted ;C是凑选项的。B选项,重新抽样并且替换,以此获得大量样本,是Bootstrapping的操作步骤之一。

老师这里的B选项描述有放回的抽样用的是replacement,那不是表示抽出的样本之后,再用新的数据替换进样本库中吗?还是我想多了?


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年06月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

有放回的抽样就是我在总体里抽了一个数据,然后再把它放回去,继续在总体里抽,那么我第一次抽到的这个数据就有可能出现不止一次,这个就是with replacement,不是新加入其他数据再继续。

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