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vivian_zm · 2018年05月19日

performance evaluation经典题3.2 alpha的计算为什么Rp-Rb之后还要减去trading cost？

  1. CFA III
  2. Performance

求alpha=Rp-Rb时，为什么还要减去trading cost呢？我理解return的计算不就应该是扣除了trading cost了吗？

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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2018年05月20日

这里其实没什么为什么，收益到底有没有扣掉交易费用其实是看题目怎么说，不能凭咱们自己的理解。建议把这道题当作一种考察形式，如果题目给了交易费用你就扣减，没给就不减。加油。


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