theta

嗨，爱思考的PZer你好：

不能说没关系，theta可以看成是time value的损失，从定义上来看，theta衡量的是option价格对已经过去的时间的敏感程度，看的是这两者之间的关系。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学，没太看明白你画这个图的意思，如果你画的是call的图形，横轴是股价，纵轴是Option price，那图形上只能看出time value，看不出来theta大小啊。。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，从没放弃的小努力你好：

theta衡量的是option价格对已经过去的时间的敏感程度，可以看成是time value的损失，分母是已经过去的时间。讲义上这个笔记的意思是：到期时间越长，也就是已经过去的时间很短，此时time value很大，time decay对option value的影响很小，所以theta的绝对值小。反之，如果越接近到期日，也就是过去的时间越多，time value更小，theta的绝对值越大。

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