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Lich · 2023年06月28日
假设一个portfolio中有两只stock,和benchmark相比一个overweight 1%一个underweight 1%;之后交易回归benchmark配置;然后又做交易,一个一个overweight 2%一个underweight 2%。请问active share 增加减少还是不变?
笛子_品职助教 · 2023年06月29日
嗨,爱思考的PZer你好:
要看这2个同行业,还是不同行业。
如果这2个股票是同行业的,active risk不变。
如果这2个股票是不同行业,active risk增加。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!