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Lich · 2023年06月28日

active share

假设一个portfolio中有两只stock,和benchmark相比一个overweight 1%一个underweight 1%;之后交易回归benchmark配置;然后又做交易,一个一个overweight 2%一个underweight 2%。请问active share 增加减少还是不变?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年06月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


要看这2个同行业,还是不同行业。


如果这2个股票是同行业的,active risk不变。

如果这2个股票是不同行业,active risk增加。

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