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craaazydot · 2023年06月27日

基础班PPT墨迹版p33

Asynchronicity can be a significant problem for daily or weekly data,as it distorts measured correlations and induces relationships that might not exist if the data were measured synchronously. 


对于每日或每周数据来说,异步性可能是一个重大问题,因为它会扭曲测量的相关性,并引发同步测量数据时可能不存在的关系。


老师说异步性会导致correlation被低估。但是根据PPT的文字,异步性会引发不存在的关系。

不是很理解,求解答。

2 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年06月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师说异步性会导致correlation被低估。但是根据PPT的文字,异步性会引发不存在的关系。

Hello,亲爱的同学~

高频数据有异步性,给数据做回归,会发现这两个数据的相关性很低,甚至低到不存在关系,correlation为0。

但是实际上,这两组数据,它的相关性是很高的,它的关联度很大的。


例如:中国股市交易时间是北京时间白天,美国股市交易时间是北京时间夜里。如果使用每1分钟的行情数据,给中美两国股市做回归,会发现,没有相关性,不存在关系。


但是实际上,这两组数据,它是有关系的,会相互影响。


因此,数据里显示的关联,比现实世界的的关联,要低。这就是correlation被低估

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笛子_品职助教 · 2023年06月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师你好,我能明白你说的意思。但是我感觉PPT上的文字表达的不像老师说的。它更像在表达:如果数据不是同时测量的,就可能会出现虚假的相关性和关系。 举例:假设我们想研究每天的温度和股票市场指数之间的关系。如果温度的测量是在每天的中午进行,而股票市场指数的测量是在每天的收盘时进行,导致我们看到某些温度和股票市场指数之间的表面上的关系。 所以为什么一定是低估相关性呢,我觉得也有高估的可能呢。


PPT是这个含义:对于每日或每周数据来说,异步性可能是一个重大问题,因为它会扭曲测量的相关性,并引发同步测量数据时可能不存在的关系。

数据显示,不存在关系。

现实世界,存在关系。

因此,是低估了相关性。

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