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樱花飞舞 · 2023年06月27日

bond duration 1.6题

请问为什么不能拿5%和4.98%的两个价格变动对应的0.02%利率变动,来求DV01?

1 个答案

pzqa27 · 2023年06月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


请看下图,如果我们用5%和4.98%算出的duration实际上是下面第二个图片的斜线的斜率,这样不如第一个图算的duration准确,因为第一个图既包含了4.98%点,又包括了5.02%这个点,第一个图的斜率更能反映这个债券对利率的敏感度

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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