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studygo · 2023年06月27日
不是很理解为什么用99%VAR-EL得到UL，虽然有这个公式，但99%分位点的最大损失金额，减去99%的EL才等于99%的UL啊，为什么直接减去了EL的值呢。烦请老师帮忙画图再讲解一下UL=VAR-EL这个公式的理解，谢谢
李坏_品职助教 · 2023年06月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
首先要明白的是，UL和VAR都是带置信度的，EL不带置信度。参考下图：
红色区域代表UL。
随着置信度从99%降低到95%，VAR的绝对值减小了，但是EL依然是不变，所以UL也跟着VAR一起减少了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
