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mushkc · 2023年06月25日

active risk

active risk是否等于active weight和correlation之和?


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年06月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


active risk是否等于active weight和correlation之和?


active risk取决于active weight(active share)和correlation。

active share越大,active risk也越大。

correlation越小,active risk越大。




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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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