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呆呆兽 · 2023年06月24日

correlation=1怎么求出来的



这道题中 解析里面说correlation=1这个条件怎么得出来的

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2023年06月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题考察的是组合方差公式的应用。两个资产具体的权重和标准差,以及最后组合方差的结果都给了。代入组合方差公式后可以发现

只有当ρ=1时,组合方差才能是27%。

然后将ρ=1和两个资产各自的标准差代入协方差的公式就可以求出covariance。

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