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Evelynislost · 2023年06月24日

CFA二级衍生基础讲义第151页例题。BSM模型分红调整。

BSM的value虽然需要针对分红进行调整,但当分红为0时,代入公式,计算出来的值也应该和没有分红是一致的吧,d1 d2代入分工等于零还是和没调整时一样的吧?选项C value will be different 不太理解?

2 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年06月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


分红等于0就是没分红,所以分红和不分红,会得到两个不一样的d1

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努力的时光都是限量版,加油!

Lucky_品职助教 · 2023年06月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


通过公式我们可以看到d1会受分红影响,d2由d1算出,也会受影响,因此算出来的value也会不同

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Evelynislost · 2023年06月25日

可是将分红等于0代入d1,数值也和没有分红是一样的

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