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小胖 · 2023年06月22日

怎么判断出是concervative的投资者


为什么不是说surplus optimization最好呢,如果是要判断使用surlplus optimization,题目中会怎么描述呢?

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lynn_品职助教 · 2023年06月24日

嗨,爱思考的PZer你好:



What are the advantages of the three approaches for investors who are more interested in protecting the surplus than growing their assets?

Assume that the investor has a positive surplus.

题目是说假设在有positive surplus的情况下,比起资产增长投资者仍更希望保持surplus,问对这种投资者以上三种方法有什么优势。


怎么判断出是concervative的投资


投资者在有盈余的情况下,仍然不追求收益率,而是想cover liability,所以是保守型的。


为什么不是说surplus optimization最好呢,如果是要判断使用surlplus optimization,题目中会怎么描述呢?


这道题问的不是判断哪种方法适合有surplus的投资者,而是问liability-relative方法对保守型的投资者有什么优势。原文What are the advantages of the three approaches,这三种方法都是liability-relative approach,它们的优点就是关注liability,可以让投资者尽量地保持surplus。


看是否符合surplus的特征,Surplus optimization中是将A-L得到的surplus看做一个整体,本质上是对组合的surplus进行最优化求解,求的是surplus的效用最大化。

如果underfunded,surplus为负,这个方法的目的就是缩小负值。


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