请问计算VaR的分位点的值要记哪几个？分别是多少？
pzqa015 · 2023年06月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Var 有daily Var,Monthly Var。以daily Var举例：
5% daily Var=|μdaily-1.65σdaily|
1% daily Var=|μdaily-2.33σdaily|
16%daily Var=|μdaily-σdaily|
如果计算annual Var，σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily
如果计算monthly Var，σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！