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纯洁的栗子叔 · 2023年06月18日
老师您好，我想请问一下关于这里老师写的这个公式，为什么后面等于D/F，不是特别理解，谢谢！
在Credit risk基础班讲义的171页那里
李坏_品职助教 · 2023年06月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个公式，credit spread=y-Rf，所以y= -[1/(T-t)] * ln(D/F) ，
等式右边的-[1/(T-t)]移到左边：-y * (T-t) = ln(D/F)，
等式左右同时指数化（就是e的次方）：e^(-y(T-t)) = D/F
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
