SEASULL策略

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好

1.    首先呢，bullish seagull构成是：long call（执行价格中等）+ short call（执行价格最高）+short put（执行价格最低）。

2.    关于这道题，看一下题目要求的是只能使用执行价格490和530的期权。而我们在490和530之间，530是较高的执行价格，所以首先确定short call at 530；那么剩下的两个期权的执行价格可以确定的是都需要比530小，但是没有选择，只剩下490的执行价可以选择，所以只能是long call at 490，short put at 490.

只能说这不是严格的海鸥策略，但是题目又说这是海鸥策略，然后还只给了两个执行价可以选择，所以只能这样来做。

可以看到这是一个mock题目，mock题目一贯的风格就是很多错误，出题不严谨，所以就按照题目意思练习一下即可。

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