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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年06月18日

为什么答案只选了client-designated benchmark最为target return?

NO.PZ2020021002000213

问题如下:

In the Sortino ratio, is performance compared to the performance of a risk-free asset or a client-designated benchmark?

选项:

解释:

The Sortino ratio compares a portfolio’s performance to that of a client-designated benchmark which is a minimum return that the client specifies

Sortino比率将投资组合的表现与客户指定的基准(客户指定的最小回报)进行比较

讲义这页最后一句写:T may be set to the risk-free rate or another hurdle rate。


所以我认为这题应该是risk-free asset 和client-designated benchmark都可以。我这是哪里理解错了?




1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年06月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这里确实也是可以设定为rf,但是关键在于不是直接设定成为rf,这个rf也是客户自己要求的,所以这个rf的设定是可以归类于client-designated benchmark里的,所以答案用的是一个更加统一的答案,客户自己设定的。

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