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craaazydot · 2023年06月16日

R6基础班讲义墨迹版p274 revisiting


strategies whose return distributions....这段是什么意思,请帮忙解答

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2023年06月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


strategies whose return distributions....这段是什么意思,请帮忙解答


有一些投资策略的回报分布不是“正态分布”。这一点尤其适用于一些受到偏度和峰度影响的替代性投资策略,而均值-方差优化过程并不考虑这些因素。简单来说,就是有些投资策略的回报分布不符合正态分布的特点,而均值-方差优化过程无法考虑这些特点。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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