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陈煦_SoarIng · 2023年06月15日

frm二级信用风险基础课 Using the Merton Model to Calculate PD and LGD

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

何老师讲PD的这一段,为啥推导得出来的N(d2)里u前面的符号是加号呢？顺便帮忙看下我这个推导有错吗，谢谢





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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年06月16日

同学你好，简化来说你就是想问 负的Ln（F*e^-rt）怎么化简对吧

它等于-LnF -Ln(e^-rt)=-LnF-(-rt) =- LnF +rt。

注意作为分母，它前面本身带一个负号的~


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