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ZJR · 2018年05月17日

FRM II 必做题第44题

此题为何要把additional collateral提高到MTA的水平?原文中并没有提到rounding的要求
2 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月17日

看下这段解释哦。

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月17日

答案有误,应该是A,应为200000<250000minimum transfer amount所以不需要增加margin。

ZJR · 2018年05月17日

为何不需要增加collateral呢?此时的exposure1,200,000已经超过threshold了。MTA的定义不是exposure未超过此值时collateral不需要转移,超过后要转移给counterparty吗

ZJR · 2018年05月17日

而且一开始的exposure低于threshold不需要提供collateral

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