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亚利 · 2023年06月15日

garch模型

  1. FRM I
  2. Quantitative


老师您好，请问garch模型，是长期均值水平加上2个正数，为什么会有均值复归效果

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年06月15日

同学你好，那个γ是小于1的，所以公式里的VL是有折扣的。

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