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樱花飞舞 · 2023年06月14日

估值~市场风险-4.2

为什么历史模拟的方法相比ewma方法,包括了小样本量的新兴市场证券??

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年06月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

历史估计法来计算小样本的新兴市场数据更准确的,因为小样本新兴市场数据不会符合正态分布,那么历史数据法不需要假设分布,所以更适合。

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努力的时光都是限量版,加油!

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