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Freya · 2023年06月13日

volatility skew怎么理解

判断标准OTM PUT volatility increases and OEM call volatility decreases 这里关于OTM put volatility increase 是看strike越来越小(option就越来越OTM)也就是曲线往左滑对吗

1 个答案

pzqa31 · 2023年06月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


对的,你看这张讲义,横轴是strike price,纵轴是implied volatility,越往左就是X越小,也就是OTM Put,可以看到volatility越大。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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