嗨，从没放弃的小努力你好：
这句话摘自原版书上的一句原文，但是原版书没有对这个结论做进一步解释。
联系上下文，我个人的理解是：当投资者进行风险对冲的时候，更倾向于去使用long viarance swap,因为它是赌未来市场volatility变动的，而投资者担心的就是市场突然产生剧烈波动导致的尾部极端损失。由于市场对于viarance swap的需求很大，所以它就会卖的贵一些。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
