纯洁的栗子叔 · 2023年06月12日

关于股票的VAR

老师你好，我想问下经典题P35的3.1题，为什么股票的VAR直接用Z*σ，讲义中好像没有特别明确的讲到。谢谢

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李坏_品职助教 · 2023年06月12日

嗨，爱思考的PZer你好：

这个没有固定的说法，只能说：当题目没有给出μ的数值时，默认μ=0。

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努力的时光都是限量版，加油！

李坏_品职助教 · 2023年06月12日

嗨，努力学习的PZer你好：

这里默认股票的收益率均值μ=0。

完整的VAR= -(μ*T - Z*σ*√T)，由于μ=0，所以VAR= Z*σ*√T

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

纯洁的栗子叔 · 2023年06月12日

μ=0是在算daily的时候成立还是也有其他的成立情况？谢谢老师