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ZJR · 2018年05月17日

FRM II必做题第63题

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
这道题求解释……思路是什么🤔？没搞懂咧
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月17日

这题的思路是这样的，在增加新的投资之后，组合的平均收益没变，总的方差没变，但是原来组合的方差占比却变小了，说明新加入的资产跟原来的组合相关性小，产生了分散化的效应，所以diversified VaR也是变小的。

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