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tyuka · 2023年06月11日

No.PZ2015120601000011 (选择题)

No.PZ2015120601000011 (选择题)

来源: 原版书

An analyst stated that normal distributions are suitable for describing asset returns and that lognormal distributions are suitable for describing distributions of asset prices. The analyst’s statement is correct in regard to:


asset returns are suitable for t-distribution or normal distribution? df goes up closer to normal distribution

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年06月11日

同学你好,

如果没有特殊说明,则asset return可以用正态分布来描述,很多题目和理论都是假设return的分布为正态。

但是,如果题干中刻意说了会有一些极端的收益和亏损发生,则此时分布的尾部会呈现肥尾,和正态分布不符。这种情况下可以考虑改用t分布来描述return。

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