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Dinny · 2023年06月11日
答案中，the expected change 算出来是0.16，而非答案中的0.0016或16bps，请问这是为什么
另外，补充问一下，“modified duration * yield的变化” 这个公式 具体如何理解啊，是代表什么意思啊？
pzqa015 · 2023年06月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目条件给错了，volatility应该是0.015%。
modified duration * yield的变化就是固收最基础的公式：△P/P=-MD*△y，反映是利率变动与债券价格的反向关系。这道题让计算Position的Var，也就是value的最大损失，根据这个公式，就转换为利率y的最大变动值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
