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steph2008 · 2018年05月17日

effective beta为何和一般的beta不一样？

  1. CFA III
  2. Derivative
一般题目给出的beta是怎么来的呢 为何和effective beta不一样?
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1 个答案

竹子 · 2018年05月17日

给出来的beta可以通过回归得到，effective beta为什么与目标beta不一样，在基础班应该有一道例题专门讲过。主要是由于调整时futures合约的数目会四舍五入，这样调整之后的effective beta就与目标beta有出入

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