白噪声中的σ²怎么求？

NO.PZ2020011101000014

问题如下：

In the MA(2), $Y_t = 4.1 + 5\epsilon_{t - 1} + 6.25\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t$ , where $\epsilon_t ∼ WN(0, \sigma^2)$ , what is the ACF?

选项：

解释：

$\gamma_0 = (1 + 5^2 + 6.25^2)\sigma^2, \gamma_1 = (5 + 5 * 6.25)\sigma^2$ and $\gamma_2 = 6.25\sigma^2$ . The autocorrelations are then $\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.557$ and $\rho_2 = 0.096$ .

公式中包含σ²，白噪声中的σ²怎么求？

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1 个答案

pzqa27 · 2023年06月12日

嗨，努力学习的PZer你好：

白噪声的方差通常需要根据实际数据进行估计，因为它不是由模型参数直接确定的。因此这个需要题目给出，题目给出了WN的分布是0到σ^2的，因此方差就是σ^2

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努力的时光都是限量版，加油！

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