开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

kukuku026 · 2023年06月11日

为什么OTM的shop call/long put的绝对值是小于0.5

老师您好。


我没有懂这个点。 能麻烦您讲解一下嘛。 可以画图一下嘛。 谢谢


为什么OTM的shop call/long put的绝对值是小于0.5




1 个答案

pzqa31 · 2023年06月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,基础班课上何老师画过这个图形,横轴是股价,纵轴是option price,delta代表斜率,在ATM的时候,斜率绝对值最大是0.5,

对于OTM call,就是call图形执行价格X左侧的这部分,斜率绝对值范围是0到0.5

对于OTM put, 就是put图形执行价格X右侧的这部分,斜率绝对值范围是0到0.5

综上,对于OTM的option,无论是call 还是put,delta的绝对值范围都是0到0.5

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 209

    浏览
相关问题