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chauhar · 2018年05月17日

问一道题：NO.PZ2017012401000017 [ CFA II ] 

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

默认的是欧式期权么？在到期日之前有股息但是long call一方拿不到，所以会降低价值

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1 个答案
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竹子 · 2018年05月17日

是，这个题目不太严谨，想考察的就是div对欧式看跌和看涨期权的影响

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