如红色笔记，Pv Risky=Pvrf-put
李坏_品职助教 · 2023年06月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
value of bond = F*exp(-r(T-t)) - Put。所以是减去Put的。
Put = -VN（-d1） + F*exp(-r(T-t))*N(-d2)，那么 F*exp(-r(T-t)) - Put = F*exp(-r(T-t))+VN(-d1) - F*exp(-r(T-t))*N(-d2) = VN(-d1) + F*exp(-r(T-t))* [1-N(-d2)]=VN(-d1) + F*exp(-r(T-t))* N(d2)
注意1-N(-d2) = N（d2）
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！