框架图中，该策略risk/return profile中提到需要保持"low correlation accross different securities"；
但是总复习视频中，老师提到选择arbitrage的assets需要足够相似，也就是两个相似资产目前的特性diverge了，但我们预测通过套利未来可以重新converge。
所以这一高一低的相关性，应该怎么理解？
伯恩_品职助教 · 2023年06月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
对的，同学注意这一高一低是在哪些资产之间进行比较的。如果是策略本身Buying the relatively undervalued securities and short selling the overvalued securities。这两个securities的相关性是越高越好。而该策略risk/return profile中提到需要保持"low correlation accross different securities"；是说的策略里的security和其它的证券相关性要小。
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