问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
请问这道题是哪个知识点呀?binomial option pricing model是指什么?
NO.PZ2016031201000047 Two possible prices one periolater Actuprobabilities of the up anwn moves C is correct. The actuprobabilities of the up anwn moves in the unrlying not appein the binomioption pricing mol, only the pseu or \"risk-neutral\" probabilities. Both the spot priof the unrlying antwo possible prices one periolater are requirethe binomioption pricing mol. 中文解析 在二叉树期权定价模型中,需要知道标的的现货价格,上涨后的价格和下跌后的价格,以及上涨和下跌情况下的风险中性概率。 注意这个概率并不是实际的概率,是假设投资着是风险中性的,然后根据数学计算出来的概率,所以我们称它为风险中性概率。 b是一期之后可能的价格?是指波动幅度,u和 ?
请问“实际概率”和“risk-neutral概率“有什么区别?如果是风险厌恶的概率,primove up anwn的概率相比risk-neutral的概率是高还是低?谢谢!
为什么B需要?麻烦
请问c为什么不需要呢
老师 二叉树不是应该倒推,需要知道概率pai,然后倒推嘛?为什么需要spot price?