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roger_yu119 · 2018年05月16日

请问FRTB中ES 是替代MRC 还是其中的SvaR?

  1. FRM II
  2. Basel Accord

MRC=max(var(t-1),mvar(avg))+max(svar(t-1),msvar(t-1))+src+IRC

ES替代的是max(svar(t-1),msvar(t-1))这一部分，还是max(var(t-1),mvar(avg))+max(svar(t-1),msvar(t-1))？


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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月17日

 

全部替代，两者是完全不同的体系。

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