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daiqiedison · 2018年05月16日

问一道题：NO.PZ201702190300000403 第3小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问put option的公式中哪里有讲到？

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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年05月17日

强化班R41第十分钟，call 和put都有讲到。可以再听一下。

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请问这句For a put, the number of shares ns = -N() 0. The value of the replicating portfolio is nsS + nbB = -0.3783(57.03) + 0.4404(54.97) = $2.6343 (the value of the put option with slight rounng error). 是不是不太对，ns＝－N(-)0吧

2020-08-16 23:57 1 · 回答