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梦梦 · 2023年06月09日
老师您好，这道题为什么是short position呢？R下降，（100-R）上升，赚钱的话应该是long呀？
DD仔_品职助教 · 2023年06月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
原本的头寸在利率下降1bp的时候价格会上升150，对冲工具在利率下降1bp的时候价格会上升25，那么此时做对冲的目的是想要利率变化对我原本的头寸没有影响，也就是变化为0，原本头寸和对冲工具都是在利率下降的时候价格上升，在这种情况下如果想要组合在利率下降的时候value=0，就必须去short这个对冲工具才能达到目的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
