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Freya · 2023年06月08日
Expected change in YTM为什么是现在的YTM*（volatility*2.33）
我的理解是YTM的偏移就是（volatility*2.33）
pzqa31 · 2023年06月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
要乘的。这道题基础班上也有过讲解。因为0.8%是△y/y的波动率，那么此时是要乘y的。如果是几个bps这样表述的，就认为是σ(y)，如果是百分比0.8%这样表述的，就认为是σ(∆y/y)，这种题考法很固定，一般就是改个volatility的数，不会太灵活，同学注意一下就好了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
嗨，努力学习的PZer你好：
同学 你说的是哪里的例题？讲义上没找到呢 方便贴出来看一下吗
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
Freya · 2023年06月09日
例题课讲义P109 题目是Fixed-Rate Bond VaR
