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Freya · 2023年06月08日

为什么用期限越长的bond去做riding the yield curve产生roll-down return越多?

  1. CFA III
  2. Fixed Income

前提yield curve stable&upward sloping

例题讲义P102

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1 个答案

pzqa015 · 2023年06月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


能把题目截图上传看一下吗

实务中如果预期哪段利率下降的越快（这段期限越陡峭），那么用这段来做riding the yield curve的return越多。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Freya · 2023年06月11日

例题班的讲义P108

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