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005 · 2023年06月07日
伯恩_品职助教 · 2023年06月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
收益的组成来自β+α，在short这块β+α都是负的。然后其它策略和这个short策略放一起如果仅仅是因为负的β的，最后一抵消，那还不如直接空仓，或者用EMN策略。这个attractiveness是来自两个不同的α，做到分散化，α是收益减去β后的，β是共同影响因素的收益。所以和其它策略组合，就是两个不同的α，而却不是两个相反的β给相互抵消了
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
