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逗逗 · 2018年05月16日

principal mapping和CF mapping算出的var为什么一样

  1. FRM II
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2018年practice exam里的13题，下面的解释是不是错的，我怎么感觉CD都是对的，AB是错的呢。。。
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月16日

A是错的，principal mapping不考虑coupon；B是对的，理由如解析第一段；C是错的，cash-flow mapping不仅考虑timing而且考虑各个时间cash flow的amount；D是错的，CF是折现过的由于本金特别大，折现以后相比不考虑折现的principal mapping是要小的。

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