这题

嗨，从没放弃的小努力你好：

首先，要实现duration neutral，一般就是要用到long/short策略。然后题目中说了yield curve flattening trade，也就是收益率曲线会变平的预期下采取的策略。一般我们认为正常状态下，收益率曲线是向上倾斜的，如果收益率曲线发生了flattening,言外之意就是长期利率下降，短期利率上升，此时就要short短期，long 长期。当然，flattening也不一定就是短期和长期利率反向变动，也可能是长短期利率同时变大或者变小，但是总体来讲，长期利率相对短期利率一定是下降的，才会出现扁平的形状。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！