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Freya · 2023年06月04日

固收经典题9.1

LADDER PORTFOLIO相比BULLET有更高的convexity但是相比BARBELL在题目的表中convexity反而低了 这要怎么理解 光看convexity数字的话其实C也是对的

1 个答案

pzqa31 · 2023年06月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,我们课上讲过convexity和dispersion的关系,这两者是正相关的,但是convexity并不完全等同于dispersion,这点从convexity的公式就可以看出来,除了dispersion,convexity还取决于mac duration和cash flow yield.


所谓流动性管理,关键还是要看现金流。liquidity好是laddered portfolio最大的特点,因为它的现金流分布最均匀。




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