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锦鲤本鲤 · 2023年06月04日

波动率不同的债券投资策略


老师不太明白黄色标黄的策略为什么要这么做

1 个答案

pzqa015 · 2023年06月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


putable bond=option free bond+long put option on the bond;

callable bond=option free bond+sell call option on the bond。

波动率策略是预期波动率上升,就买option,预期波动率下降,就卖option。这一规则适用于股票、债券等所有金融产品。

所以,如果预期volatility上升,应该买option,可以通过买putable bond来实现;

如果预期volatility下降,应该卖option,可以通过买callable来实现。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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