假设：asset 利率的变动，liability利率的变动，derivatives 利率的变动都相同，实际上不同；
我们做LDI的目的不就是使得asset+derivative去match liability，那么肯定总有一个条件可以使得虽然它们各自的利率变动不同步，但是可以通过调整duration或者用衍生品来overlay，来使得asset和derivatives的组合使得可以去matching liability；
为什么必须要各自的利率变动幅度都相等呢？它们的变化肯定本身就是不相等的，不是很明白。
