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Freya · 2023年06月03日
用 T note future判断是否over hedge的时候 我们考虑r的变化为什么只体现在liability端 而没有portfolio端
pzqa015 · 2023年06月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
体现了啊，liability和asset都受利率变动的影响啊，具体就是利率下降，资产和负债的value都变大，只是二者的BPV如果不一样，变动的幅度不一样，反之，利率上涨，二者都变小，如果BPV不同，变小的幅度也不同。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
